證券從業(yè)資格《投資分析》測試題
《投資分析》在證券從業(yè)資格考試中占著很重要的一部分，以下是小編yjbys為您整理的一些關(guān)于證券從業(yè)資格《投資分析》測試題，歡迎學(xué)習(xí)參考，同時祝所有考生獲得理想的好成績!
一、單項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項最符合題目要求，請選出正確的選項)
1.完全正相關(guān)的條件下，由證券A與證券B構(gòu)成的組合線是連接這兩點的( )。
A.直線
B.向左彎曲的曲線
C.折線
D.向右彎曲的曲線
2.完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為20%，證券B的期望收益率為5%。如果投資證券A、證券B的比例分別為70%和30%，則證券組合的期望收益率為( )。
A.5%
B.20%
C.15.5%
D.11.5%
3.一個只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選取( )作為最佳組合。
A.最小方差
B.最大方差
C。最大收益率
D.最小收益率
4.關(guān)于β系數(shù)，下列說法錯誤的是( )。
A.β系數(shù)是由時間創(chuàng)造的
B.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
C.β系數(shù)的絕對值數(shù)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小
D.β系數(shù)反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
5.與市場組合的夏普指數(shù)相比。一個高的夏普指數(shù)表明( )。
A.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得差
B.該組合位于市場線上方，該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方，該管理者比市場經(jīng)營得好
6.關(guān)于最優(yōu)證券組合，下列說法正確的是( )。
A.最優(yōu)證券組合是收益最大的組合
B.最優(yōu)證券組合是效率最高的組合
C.最優(yōu)組合是無差異曲線與有效邊界的交點所表示的組合
D.相較于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
7.下列因素中，與久期之間呈相同關(guān)系的是( )。
A.票面利率
B.到期期限
C.市場利率
D.到期收益率
8.下列選項中，不屬于投資者在構(gòu)建證券投資組合時需要注意的問題是( )。
A.投資目標(biāo)選擇
B.個別證券選擇
C.投資時機(jī)選擇
D.投資多元化
9.假設(shè)某投資者2010年1月31日買入某公司股票每股價格2.6元，2011年1月30日賣出價格為3.5元，其間獲得每股稅后紅利0.4元，不計其他費用，該投資者的投資收益率為( )。
A.15.38%
B.34.62%
C.37.14%
D.50%
10.提出套利定價理論的是( )。
A.夏普
B.特雷諾
C.理查德•羅爾
D.史蒂夫•羅斯
二、多項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請選出正確的選項)
1.資本資產(chǎn)定價模型主要用于( )。
A.資產(chǎn)估值
B.資金成本預(yù)算
C.資源配置
D.風(fēng)險管理
2.關(guān)于β系數(shù)，下列說法正確的是( )。
A.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
B.β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
C.β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
D.β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小
3.所謂套利組合，是指滿足( )條件的證券組合。
A.組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B.組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C.組合具有正的期望收益率
D.組合中的期望收益率方差為0
4.進(jìn)行被動管理時建立債券組合的目的是為了達(dá)到某種設(shè)定基準(zhǔn)，根據(jù)這種設(shè)定基準(zhǔn)，被動管理可以分為( )。
A.單一支付負(fù)債下的免疫策略
B.水平分析法
C.多重支付負(fù)債下的免疫策略
D.騎乘收益率曲線
5.套期保值之所以能夠規(guī)避價格風(fēng)險，是因為期貨市場上( )。
A.同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
B.不同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
C.隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D.在大部分的交易時間里，現(xiàn)貨價格與期貨價格有差價
6.關(guān)于久期的性質(zhì)，下列說法正確的有( )。
A.久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B.債券的到期期限越長，久期也越長
C.久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D.多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
7.要使一種債券組合的目標(biāo)價值免受市場利率的影響，就必須( )。
A.選擇久期等于償債期的債券
B.選擇久期大于償債期的債券
C.使得初始投資額等于未來債務(wù)的現(xiàn)值
D.使得初始投資額大于未來債務(wù)的現(xiàn)值
8.追求市場平均收益水平的機(jī)構(gòu)投資者會選擇( )。
A.市場指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.主動管理
D.被動管理
9.下列關(guān)于最優(yōu)證券組合，說法正確的是( )。
A.最優(yōu)證券組合是能給投資者帶來最高收益的組合
B.最優(yōu)證券組合肯定在有效邊界上
C.最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的位置最高
D.最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合
10.在證券組合理論中，投資者的共同偏好規(guī)則是指( )。
A.投資者總是選擇期望收益率高的組合
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